Я кильку в масле беру (анчоусы тоже в масле http://sofymarket.ru/product_info.php?cPath=41_42&products_id=81)
а еще анчоусы можно заменить рыбным соусом (продается в индийских специях)
Анчоусы бывают в Седьмом, в Перекрестке, Метро, но цена заоблачная
Ворчестерский соус не приготовить самим, его я только покупаю, тоже в Индийских специях

А вот и рецепт - http://www.caesar-salad.ru/caesar_recipes_classic.htm