ИМХО оттого, что мокрые, они и холодные.
Но, если думаешь ,что мерзнут (хотя странно), то купи валенки обычные. Мы до 3 лет (и сейчас Олег носит) одеваем валенки Котофекй на шерстяные носки ,просто супер ,можно и до -30 ходить