Я бы лучше в БТИ пошла и узнала какие варианты есть
ведь они же увидят ваш план и сразу скажут все
Сносить нельзя, если не уверен, что эта стена не несущая, а такое часто бывает. По-хорошему и теплым делать лоджию нельзя, разве что весь ваш "стояк" также не утеплится.